Краткий курс по эконометрике

Москва: Окей-книга, 2007. — 127 с.Понятие эконометрикиОсновные виды эконометрических моделейКлассификация видов эконометрических переменных и типов данныхОбщая модель парной регрессии. Методы определения модели парной регрессииКлассическая МНК (метод наименьших квадратов) для модели парной регрессииОценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессииСостоятельность и несмещенность МНК-оценокЭффективность оценок МНК. Теорема Гаусса-МарковаПроверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии с помощью t-статистики СтьюдентаПроверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляцииПроверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессииТочечный и интервальный прогнозы для моделей парной регрессииЛинейная модель множественной регрессииКлассическая МНК для модели множественной регрессииЛинейная модель множественной регрессии стандартизированного масштабаСоизмеримые показатели тесноты связиЧастные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменнымиЧастные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменнымиПостроение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсииКоэффициент множественной корреляцииМножественный коэффициент детерминацииПроверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляцииПроверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целомМультиколлинеарность: определение, последствия, методы обнаружения и устраненияМодели регрессии с точками разрываМНК для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменнымМНК для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентамЛокальные минимумы. Методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессииДополнительные методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессииПоказатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессииПроверка гипотез о значимости нелинейной модели регрессииВыбор модели регрессии. Тесты Бокса-Кокса и ЗарембекиКоэффициенты эластичностиДвухфакторная производственная функция Кобба-ДугласаДвухфакторная производственная функция СолоуФункция потерьМногофакторные производственные функцииМодели бинарного выбораМетод максимального правдоподобияГомо- и геретоскедастичность остатков модели регрессии. Последствия геретоскедастичностиОбнаружение геретоскедастичности остатков модели регрессии. Тест ГлейзераОбнаружение геретоскедастичности остатков модели регрессии. Тест Голдфелда-КвандтаКритерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессииАвтокорреляционная функция. КоррелограммаУстранение автокорреляции остатков модели регрессииМетод взвешенных наименьших квадратовТест ЧоуОсобенности применения теста ЧоуАдаптивные модели прогнозирования. Модель БраунаКомпоненты временного рядаМодели стационарных и нестационарных временных рядовМетод проверки гипотез о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней рядаАналитический вид трендаМакроэкономические моделиОценивание длины периода и периодической составляющейСущность и особенности региональных эконометрических моделейВероятность. Случайная величинаЧисловые характеристики случайных величинХарактеристика моделей с дисконтированиемДвухшаговый МНК (ДМНК)Основные результаты в вероятностной моделиМодели с распределенным лагом и авторегрессииМетоды Алмона и Койка