Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

Электронное издательство "IPR Медиа" - 174 с.Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной дисциплине и успешной его сдачи.Настоящие пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений.Содержание:Определение эконометрики. Задачи эконометрикиОсновные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема ЧебышеваТеоремы Бернулли и ЛяпуноваВиды эконометрических моделейКлассификация эконометрических моделейЭтапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследованииСбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической моделиКлассификация видов эконометрических переменных и типов данных. Проблемы, связанные с даннымиОбщая модель парной (однофакторной) регрессииНормальная линейная модель парной (однофакторной) регрессииКритерии оценки неизвестных коэффициентов модели регрессииОценивание неизвестных коэффициентов модели регрессии методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – МарковаСистема нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессииОценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессииОценка дисперсии случайной ошибки модели регрессииСостоятельность и несмещённость МНК-оценокЭффективность МНК-оценок МНКХарактеристика качества модели регрессииПонятие статистической гипотезы. Общая постановка задачи проверки статистической гипотезыОшибки первого и второго рода. Понятие о статистических критериях. Критическая область, критические точкиПравосторонняя критическая область. Левосторонняя и двусторонняя критические области. Мощность критерияПроверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессииПроверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляцииПроверка гипотезы о значимости модели парной регрессии. Теорема о разложении сумм квадратовТочечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессииЛинейная модель множественной регрессииКлассический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод КрамераЛинейная модель множественной регрессии стандартизированного масштабаСоизмеримые показатели тесноты связиЧастные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменнымиЧастные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменнымиПостроение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии и коэффициент множественной детерминацииКоэффициент множественной корреляции. Коэффициент множественной детерминацииПроверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляцииПроверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целомПроцедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели на примере модели ОукенаОпределение мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарностиМетоды устранения мультиколлинеарностиМодели регрессии, нелинейные по факторным переменнымМодели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентамМодели регрессии с точками разрываМетод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменнымМетод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентамМетоды нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессииПоказатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессииПроверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессииТесты Бокса-Кокса и Зарембеки выбора модели регрессииКоэффициенты эластичностиПроизводственные функцииДвухфакторная производственная функция Кобба-ДугласаПоказатели двухфакторной производственной функции Кобба-ДугласаМетод наименьших квадратов для двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Эффект от масштаба производстваДвухфакторная производственная функция СолоуМногофакторные производственные функцииМодели бинарного выбораМетод максимума правдоподобияГетероскедастичность остатков модели регрессииТест Глейзера обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессииТест Голдфелда-Квандта обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессииУстранение гетероскедастичности остатков модели регрессииАвтокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функцияКритерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессииУстранение автокорреляции остатков модели регрессииМетоды Кохрана-Оркутта и Хилдрета-Лу оценки коэффициента автокорреляцииОбобщённая модель регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов. Теорема АйткенаДоступный обобщённый метод наименьших квадратов. Взвешенный метод наименьших квадратовМодели регрессии с переменной структурой. Фиктивные переменныеТест ЧоуСпецификация переменныхКомпоненты временного рядаМетод проверки гипотезы о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней рядаКритерий «восходящих и нисходящих» серий. Критерий серий, основанный на медиане выборочной совокупностиМетод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденцийАналитический вид трендаАдекватность трендовой моделиСезонные и циклические компоненты временного рядаСезонные фиктивные переменныеОдномерный анализ ФурьеМетоды фильтрации временного рядаАвтокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляцииСтационарный процесс. Стационарный временной ряд. Белый шумЛинейные модели стационарного временного рядаМодель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднегоПоказатели качества модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднегоКритерий Дикки-Фуллера проверки наличия единичных корнейЦензурированные результативные переменныеСистемы эконометрических уравненийСтруктурная и приведённая формы системы одновременных уравнений. Идентификация моделиУсловия идентификации структурной формы системы одновременных уравненийКосвенный метод наименьших квадратов (КМНК)Метод инструментальных переменныхДвухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономикиДинамические эконометрические моделиМодели авторегрессииМодели с распределённым лагомМетод АлмонНелинейный метод наименьших квадратов. Метод КойкаМодель адаптивных ожиданий (МАО)Модель частичной (неполной) корректировки (МЧК)